2013年八月

IZA DP No. 7564:使用双重稳健的力矩条件进行半参数估计和推理

发表于:计量经济学理论,2019,35(5),1048-1087

我们研究半参数两步估计器,其在第二步中具有相同的结构,但在第一步中保留了完全非参数规范。此类估计量存在于许多经济应用中,包括各种缺失的数据和治疗效果模型。我们表明,这些估计量在比平时的条件下,在第一阶段估计的准确性下,在弱条件下是√n一致的,并且具有较小的一阶偏差和二阶方差,并且可以通过更准确地近似其有限样本样本分布经典的一阶渐近学。我们认为,由于这些改进,我们的估计器在许多环境中很有用,因为传统上认为半摩擦学估计和推理是不可靠的。我们还通过模拟和经验应用来说明方法的实际相关性。