1999年3月
本文对汇率波动的理论预期和实证证明的影响进行了综述。对于西德失业率,采用三种不同的波动率测度和四个国家组实证分析了波动率的影响。在自回归模型中,波动性对全年数据和月度数据都有显著的干扰影响。虽然这种影响在三种波动率衡量指标上没有区别,但在使用月度数据时就不那么强烈了。通过使用月度数据区分不同的子时期,报告的影响在相对稳定的时期和国家集团更强。当孤立失业率的周期性成分时,可以证明,整个报告的影响只影响这个成分。然而,在一个动态的奥肯型关系中,波动性的额外显著影响不能被证明适用于所有子时期。
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