2004年8月

IZA DP第1240号:面板截面相关性的一般诊断试验

本文提出了误差截面相关性的简单检验,适用于多种面板数据模型,包括T短n大的平稳和单位根动态异质面板。所提出的检验基于面板中单个回归的OLS残差的两两相关系数的平均值,可用于检验任意固定阶p的截面相关性。以及假设截面单位没有先验排序的情况,分别称为CD(p)和CD检验。推导了这些检验的渐近分布,并分析了它们在不同方案下的幂函数。结果表明,对于固定的N和T,这些检验是正确的居中,并且对坡度系数和/或误差方差中的单个或多个断点具有鲁棒性。利用蒙特卡洛实验研究了该试验的小样本性质,并将其与Breusch和Pagan的拉格朗日乘子试验进行了比较。结果表明,该试验在非常小的样本中具有正确的尺寸和令人满意的功率,并且如理论预测的那样,对单位根和结构断裂的存在具有相当的鲁棒性。通过将CD检验应用于研究特定区域内各国之间以及不同区域国家之间对人均产出创新的依赖程度,可以说明CD检验的使用。研究结果表明,世界上许多国家和地区的产出创新存在显著的交叉依赖。