本研究介绍了使用Balcilar等人的大量媒体（QVAR）模型的溢出率估计方法的五大亚洲国家（中国，香港，印度，日本和韩国）的货币政策效率。（2020b）在不同的达利尔路径。为此，我们首先在高低和低的不确定性下获得利率与工业生产和消费价格指数的溢出指数。我们分析的完整样本结果为经济理论提供了部分支持证据，这声明了货币政策效率在高度经济不确定性期间必须下降。此外，这种方法还允许我们揭示经济政策不确定性和贷款利率对宏观经济指标的不对称影响。利率和国内外（美国，欧盟）对主要亚洲市场的不确定性震荡的影响提出了显着的不对称特征。此外，我们的时变的结果表明，货币政策冲击在非常低位和非常高的不确定时间内的亚洲经济体比正常经济时期更加有效和有效。