2015年9月

IZA DP No. 9345:面板计量经济学的新观点:Probit到底可行吗?

Mundlak(1978)提出在常规面板方程中加入时间平均,以消除固定效应偏差。我们进一步扩展蒙德拉克方程,将随时间变化的解释变量替换为相应的偏离平均值的变量,同时保持方程中的时间平均值。由此可见,该扩展方程的回归同时提供了内部和中间估计量,而合并数据估计量是内部和中间估计量的加权平均值。在第3节中,我们介绍了观察到的和未观察到的固定效应。在第4节中,我们演示了在这个扩展的设置中,面板数据集的Probit估计不会带来具体的问题。通常的软件就可以了。在第5节中,我们给出了一个实证例子。