2011年10月
即将出版:计量经济学理论,2016
本文研究了一类向量值参数的半参数优化估计量。准则函数依赖于两种类型的无限维有害参数:一种是使用生成的协变量进行非参数估计的条件期望函数,另一种是用于首先计算生成的协变量的估计函数。我们在这类研究估计量的渐近性质,这是一个非标准问题,由于产生的协变量的存在。我们给出了估计量是根-n一致且渐近正态的条件,并推导出渐近方差的一般公式。
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