2011年6月

IZA DP No. 5826:用Hausman-McFadden试验检测IIA

多项logit模型中固有的不相关替代的独立性假设最常用Hausman-McFadden检验来检验。正如文献中的许多发现所证实的那样,这种检验有时会产生消极的结果,与它的渐近χ²分布相矛盾。这个问题是由使用不恰当的方差矩阵引起的,即使在测试值为正的情况下,也可能导致无效的统计推断。有了正确的方差规范,小样本的抽样分布确实接近于χ²分布。