2006年10月
应用计量经济学,2009,24 (5),735-762
本文给出了一类双指标半参数二元响应方程的似然估计。该估计方法的一个新特点是基于局部平滑下的密度估计。虽然这些证明与基于其他密度估计器的证明不同,但该估计器的有限样本性能得到了显著改善。由于二元响应通常在连续结果方程中作为内生回归量出现,我们还在此背景下开发了最佳工具变量估计器。为此,我们将二元响应的双指数模型专门用于具有异方差的二元响应,该异方差依赖于与“平均响应”基础不同的指数。我们证明了这种(相乘的)异方差,其形式没有参数指定,有效地诱导了结果方程的排除限制。下面开发的估算器利用了这样的识别信息。我们提供了模拟证据,证明了估计器的良好性能,并通过对政府资助学校出勤率的决定因素和影响的实证应用说明了它们的使用。
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