2020年1月
扩展版发表在:《韩国统计学会杂志》2021年
本文描述了由随机游走产生的系数的标准状态空间模型的矩估计量。惩罚最小二乘估计与具有时不变参数的相应线性模型的GLS (Aitken)估计相关联。VC估计是矩估计。它们不要求扰动是高斯分布的,但如果它们是,估计是渐近等价于最大似然估计。与卡尔曼滤波相比,不需要指定初始状态或初始协方差矩阵。卡尔曼滤波器是单面的,而VC滤波器是双面的,因此使用更多的可用信息来估计中间状态。此外,VC过滤器有一个清晰的描述性解释。
下载
这些必需的cookies是激活网站核心功能所必需的。无法选择退出这些技术。
为了进一步完善我们的服务和我们的网站,我们收集匿名数据进行统计和分析。例如,在这些cookie的帮助下,我们可以确定访问者的数量和我们网站上某些页面的效果,并优化我们的内容。