幸福文献中的计量经济学分析通常使用主观幸福感(SWB)数据来比较样本中观察到的幸福或潜在幸福的平均值。最近的批评表明，比较有序数据的平均值只有在强有力的假设下才有效，而这些假设通常被SWB数据所拒绝。这就引出了一个悬而未决的问题:关于幸福经济学的许多实证研究是否都是徒劳的?为了挽救一些先前的结果并避免未来的问题，我们建议对SWB(和其他有序数据)的回归分析应该关注中位数而不是平均值。使用参数模型(如有序probit和logit)的中位数比较可以使用熟悉的统计软件(如STATA)很容易地进行。我们还展示了先前假设的估计半参数中位数有序响应模型的不切实际的任务，也可以通过使用一种新的约束混合整数优化技术来实现。我们使用GSS数据来显示著名的伊斯特林悖论从幸福文献独立于任何参数假设适用于美国。