2004年3月
发表于:日本统计学会学报,2005,35 (1),99-119
本文对Hodrick-Prescott Filter(1997)给出了一个相当完整的统计描述,它是在我的季节调整方法(Schlicht 1981,1984)的背景下提出的。提出了一个平滑参数的统计估计量,它与最大似然估计量渐近等价,并具有直观的解释。最后通过一个应用和几个仿真说明了该方法的有效性。
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