2009年2月
研究了回归不连续估计器平滑参数(带宽)的最优选择问题。我们专注于局部线性回归的估计,这被证明是最优的(波特,2003)。对期望平方误差损失准则的研究揭示了正则化的必要性。我们提出了一个最优的、依赖于数据的带宽选择规则。我们使用Lee(2008)之前分析的数据以及基于此数据集的模拟研究来说明所提议的带宽选择。仿真结果表明,所提出的规则具有良好的性能。
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