本文描述了由随机游走产生的具有系数的标准状态空间模型的估计量，该估计量在统计上优于应用于这类特定模型的卡尔曼滤波器。介绍了两个密切相关的方差估计量:一个极大似然估计量和一个矩估计量，它建立在一些矩与它们的期望相等的思想之上。在许多情况下，这些估计器的执行非常相似。然而，在某些情况下，矩估计量优于所提出的似然估计量和卡尔曼滤波器，如在程序包Eviews中实现的那样。