许多投资者行为模型预测，投资者更喜欢他们认为具有正向倾斜回报分布的资产。我们在荷兰人口的代表性样本中对这一预测进行了直接测试。利用一个广义指数和一只股票的回报预期的个人层面数据，我们发现投资组合配置随着受访者对相应资产的回报预期的偏度而增加，控制了受访者预期和社会人口信息的其他时刻。我们还表明，虽然个人的期望在不同资产之间是相关的，但社会人口统计学只捕捉到很少的期望的实质性异质性。