2020年10月
发表于:《计量经济学杂志》,2021,224(2),245-270。
我们提出了一种调整准评分(AQS)方法来构建空间计量模型的同质性检验。我们首先通过调整给定模型的得分型函数来获得一个AQS函数,从而实现无偏性,然后开发其方差的外积-鞅差(OPMD)估计。在标准问题中,一个真正的(准)分数向量是可用的,AQS-OPMD方法导致有限样本改进检验比通常的方法。更重要的是,在无法获得真实(准)分数和常用方法失败的非标准问题中,所提出的AQS-OPMD方法提供了可行的解决方案。对三种代表性模型:空间横断面、静态或动态面板模型进行了形式推导和渐近性质检验。蒙特卡罗结果表明所提出的AQS检验具有良好的有限样本性质。
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