2004年3月
发表于:日本统计学会杂志,2005,35 (1),99-119
本文对Hodrick-Prescott Filter(1997)进行了相当完整的统计描述,该滤波器是在我的季节调整方法(Schlicht 1981, 1984)的背景下提出的。提出了平滑参数的统计估计量,该估计量渐近等价于最大似然估计量,并具有简单直观的解释。通过实例和仿真说明了该方法的有效性。
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