2016年12月

IZA DP No. 10402:缺失数据、归因和内生性

发表于《中国经济研究》,2017,(2),141-155

Basmann (Basmann, r.l., 1957,结构方程系数线性估计的广义经典方法。费雪25,77 - 83;巴斯曼,r.l., 1959,结构方程系数的广义经典估计的计算。计量经济学27,72-81)引入了两阶段最小二乘(2SLS)。在随后的工作中,Basmann (Basmann, r.l., F.L. Brown, W.S. Dawes和G.K. Schoepfle, 1971,在一个主要的确切可识别的情况下,结构系数的GCL估计量的精确有限样本密度函数。Journal of American Statistical Association 66, 122-126)研究了它的有限样本性能。这里,我们在这一传统的基础上,将重点放在当某些观察缺少内生协变量的数据时,结构模型的2SLS估计问题上。文献中已经提出了许多这样的归责技术。然而,在现有技术中进行选择的指导很少,特别是当被计算的协变量是内生的时。此外,由于2SLS的有限样本偏差在测量精度的程度上并不是单调递减的,所以最准确的imputation方法不一定是使2SLS的偏差最小的方法。 Instead, we explore imputation methods designed to increase the first-stage strength of the instrument(s), even if such methods entail lower imputation accuracy. We do so via simulations as well as with an application related to the medium-run effects of birth weight.